Риск, неопределенность и сомнение*

Менеджменту как научной дисциплине около ста лет. Основополагающий труд Фредерика Тейлора «Принципы научного менеджмента» был опубликован в 1911 году, Дартмутская школа бизнеса открылась в 1900 году, Гарвардская — в 1908-м. XX век поставил во главу угла управление рисками: исследователи искали пути избавления от ненужных рисков и смягчения последствий рисков неизбежных, вычисляли корреляции между риском и вознаграждением. Благодаря Тейлору, специалистам по эргономике вроде Фрэнка Гэлбрета и конвейеру Генри Форда работа превратилась в предсказуемую рутину. Корпоративные отделы исследований и разработок свели к минимуму роль изобретательской интуиции и творческого озарения. Методики бюджетирования делают процесс принятия решений значительно более рациональным, а организационная структура не дает развиваться внутрикорпоративным интригам. Механизмы вроде «шести сигм» (в производственной сфере) и страхования, хеджирования и управления портфелем (в финансах) также способствуют снижению рисков. В новом столетии менеджменту предстоит бросить вызов двум еще более грозным факторам: неопределенности и сомнению. Что мы имеем в виду? Риск можно просчитать и выразить в вероятностных терминах. Неопределенность вычислению не поддается. Игре в рулетку присущ риск, а не неопределенность. Вот что сказал о неопределенности Джон Мейнард Кейнс: «Этим термином можно охарактеризовать наши прогнозы относительно войны в Европе, цен на медь и процентных ставок на 20 лет вперед. Не существует научного метода, который позволил бы нам рассчитать вероятность в таких случаях. Мы просто ничего об этом не знаем».

Итак, мы ничего не знаем, однако менеджерам все же приходится принимать решения и действовать, причем все чаще — в условиях принципиальной неопределенности. Причин тому несколько. Во-первых, мы исчерпали ассортимент задач, поддающихся численным методам (все, что можно, передано на исполнение программным системам или подчиненным). Во-вторых, как показали нобелевские лауреаты Дэниел Канеман и Эймос Тверски, поведение субъектов экономики не носит рационального характера. А если и продавцы, и покупатели действуют под влиянием эмоциональных импульсов, о каких вероятностях можно вести речь? В-третьих, гипотеза о причинно-следственном «эффекте бабочки» (мотылек, машущий крылышками где-нибудь в устье Янцзы, может при определенных условиях вызвать бурю над озером Мичиган) наводит на мысль, что эффекты, возникающие в экономической системе, порой несоизмеримы с начальным импульсом. Это, в частности, объясняет, почему в сложных системах (вроде рынков) неизбежно надуваются пузыри и происходят кризисы. Экономисты неоклассической школы ошибались — устойчивое равновесие неестественно.